L'émission MBS multifamille de Fannie Mae atteint les 16,7 milliards USD sur l'ensemble du troisième trimestre, en passé de franchir le seuil des 20 milliards USD cette année. L'émission GeMS™ de Fannie Mae devrait dépasser les 6 milliards USD d'ici à la fin de l'année.

WASHINGTON, October 28, 2011 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) a annoncé aujourd'hui que depuis le début de l'exercice et jusqu'à septembre, la société a émis 16,7 milliards USD en MBS(1) multifamilles, excédant le volume total d'émission pour toute l'année 2010 et est en passe de surpasser 20 milliards USD d'ici à la fin de l'année.  Depuis le début de l'exercice jusqu'à septembre, Fannie Mae a également retitriser 4,1 milliards USD de DUS MBS par le biais de son programme de Structures multifamilles garanties Fannie Mae (Fannie Mae GeMS) et s'attend à ce que l'émission de retitrisation dépasse les 6 milliards USD d'ici à la fin de 2011.  

« Vu la volatilité du marché, Agency CMBS est florissante.  L'activité totale de Fannie Mae, y compris l'émission MBS, l'émission GeMS et les ventes de portefeuille furent les plus élevées jamais enregistrées pour n'importe quel trimestre donné au cours de cette année.  Au cours des deux dernières années, nous avons connu une forte augmentation du nombre de valeurs échangeables.  Notre MBS multifamille en circulation excède désormais 90 milliards USD », a déclaré Kimberly Johnson, Vice-présidente de Multifamily Capital Markets.

Fannie Mae offre la plus grande partie du financement des hypothèques multifamilles aux USA, et a toujours été un leader dans ce marché.  Les valeurs DUS MBS de la société assure aux acteurs sur le marché des valeurs boursières offrant des liquidités facilement modélisées, protection contre un rachat anticipé et convexité positive pour des maturités définies de 5, 7 et de 10 ans.  Le programme GeMS de Fannie Mae consiste en valeurs multifamilles structurées créées à partir du portefeuille de Fannie Mae.  Le GeMS de Fannie Mar offre aux intervenants des investissements en bloc, une diversité de suretés accessoires et des prix fixes proche de la valeur au pair grâce aux REMIC de Fannie Mae (ACES) et aux valeurs Mega multifamilles.

Les points forts de l'activité multifamille de Fannie Mae pour l'ensemble du troisième trimestre de 2011 sont listés ci-dessous :

1) MBS MULTIFAMILLE SOUTENU PAR LES NOUVELLES ACQUISITIONS MULTIFAMILLES

Les nouveaux volumes d'affaires portant sur les MBS multifamilles au cours du troisième trimestre de 2011 ont totalisé 6,4 milliards USD.  Du debut de l'exercice jusqu'au 30 septembre 2011, les nouveaux volumes d'affaires portant sur les MBS ont atteint 16,7 milliards USD.  

2)  ÉMISSION GeMS DE FANNIE MAE

L'émission des valeurs structurées multifamilles de Fannie Mae créées à partir de son portefeuille ont totalisé 1,5 milliard USD au cours du troisième trimestre de 2011. Du début de l'exercice jusqu'au 30 septembre 2011, Fannie Mae a émis 4,1 milliard USD de valeurs GeMS, y compris 2,6 milliard USD de GeMS ACES et 1,5 milliard USD de GeMS Megas.

3)  VENTES DE FANNIE MAE

Fannie Mae Capital Markets a vendu 2,5 milliards USD de valeurs hypothécaires multifamilles au cours du troisième trimestre de 2011, ce qui tient compte des ventes de GeMS.  Au cours des trois premiers trimestres, les ventes ont atteint 7,8 milliards USD.

Pour obtenir des informations additionnelles sur les produits et les émissions de MBS de Fannie Mae, veuillez consulter Basics of Multifamily MBS ainsi que notre publication MBSenger  « Over Twenty Years of Multifamily Mortgage Financing Through Fannie Mae's DUS Program » sur fanniemae.com.

Émission GeMS de Fannie Mae au cours du troisième trimestre de 2011

FNA 2011-M6, prix fixé le 9 septembre 2011

 
                                        Moyenne
                            Valeur       de vie         Type de    Prix
    Catégorie   CUSIP      primitive    pondérée Coupon  coupon   offert
                                                          Taux
    A1        3136A1AA3  54 700 000 USD  5,187   1,951%   fixe    100,5
                                                          Taux
    A2        3136A1AB1 301 100 000 USD  9,615   2,916%   fixe    100,5
                                                          Taux
    AB        3136A1AC9  48 586 606 USD  9,934   2,890%   fixe    99,75
                                                        Intérêt    Non
    X         3136A1AD7 404 386 606 USD  8,935   1,456%   seul    offert
    Total               404 386 606 USD
 

Manager principal : Crédit Suisse

FNA 2011-M5, prix fixé le 9 septembre 2011

 
                                        Moyenne
                            Valeur       de vie         Type de    Prix
    Catégorie   CUSIP      primitive    pondérée Coupon  Coupon   offert
                                                          Taux
    A1        3136A04E4  75 375 696 USD  5,417   2,007%   fixe    100,5
                                                          Taux
    A2        3136A07H4 408 700 000 USD  9,789   2,940%   fixe    100,5
                                                          Taux
    AB        3136A07J0  66 000 000 USD  9,108   2,922%   fixe    99,75
                                                        Intérêt    Non
    X         3136A07K7 550 075 696 USD  9,108   1,269%   seul    offert
    Total               550 075 696 USD
 

Manager principal : Crédit Suisse

Co-Manager: Morgan Stanley

FNA 2011-M4, prix fixé le 14 juillet 2011

 
                                        Moyenne
                            Valeur       de vie           Type de
    Catégorie   CUSIP      primitive    pondérée  Coupon   coupon    Prix
                                                            Taux
    A1        3136A0FJ1  51 698 937 USD   5,36    2,548%    fixe    100,50
                                                            Taux
    A2        3136A0FK8 289 884 241 USD   9,83    3,726%    fixe    100,00
                                                            Taux
    AB        3136A0FH5  46 019 809 USD   9,15    3,682%    fixe    99,75
                                                  1mois
                                                  L+60,
                                                  Limite    Taux
    FE        3136A0FL6  16 927 167 USD   5,37     6,5%   flottant  100,00
                                                  1mois
                                                  L+80,
                                                  Limite    Taux
    FN        3136A0FN2  96 902 122 USD   9,83     6,5%   flottant  100,00
                                                          Intérêt
                                                          inverse    Non
    SE        3136A0FM4  16 927 167 USD   5,36    5,714%    seul    offert
                                                          Intérêt
                                                          inverse    Non
    SN        3136A0FP7  96 902 122 USD   9,33    5,514%    seul    offert
                                                          Intérêt    Non
    X         3136A0FQ5 501 432 276 USD   8,73    0,266%    seul    offert
    Total               501 432 276 USD
 

Manager principal : Bank of America Merrill Lynch

Co-Managers : Amherst Securities Group LP et Morgan Stanley

(1) Reflète le solde principal impayé des MBS multifamilles de Fannie Mae qui ont été émis au cours de cette période. Ce chiffre exclue les transactions de titrisation de portefeuille de Fannie Mae ainsi que les conversions de prêts à taux ajustables en prêts à taux fixe ainsi que des valeurs DMBS en valeurs MBS.

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prévisionnels, parmi lesquels on compte les déclarations portant sur nos émissions potentielles à l'avenir. Les résultats effectifs peuvent fortement différer de ce qui est indiqué dans ces déclarations à la suite de nombreux facteurs, y compris la demande du marché, les conditions macroéconomiques et du secteur du logement, les taux d'intérêt, la reforme GSE et d'autres facteurs qui sont décrits sous la rubrique des « Facteurs de risque » et insérés dans notre Rapport trimestriel qui a récemment été soumis dans le Formulaire 10-Q ainsi que dans le Rapport annuel figurant dans le Formulaire 10-K déposé auprès de la Commission américaine sur les échanges de valeurs  (« SEC »).   En outre, toutes les valeurs mobilières ne possèdent pas les caractéristiques énoncées dans ce communiqué. Avant d'investir dans des valeurs émises par Fannie Mae, vous devriez lire le prospectus ainsi que le supplément de prospectus portant sur la valeur boursière émise. Vous devriez également lire notre Rapport annuel le plus récent présenté dans le Formulaire 10-K ainsi que nos rapports figurant sur le Formulaire 10-Q et le Formulaire 8-K qui ont été déposés auprès de la SEC et qui peuvent être consultés sur la page Investor Relations de notre site Web sur http://www.fanniemae.comainsi que sur le site Web de la SEC à http://www.sec.gov.

Les références insérées dans ce communiqué portant sur les montants libellées en dollars américains ainsi qu'aux valeurs émises et/ou en circulation font référence aux soldes impayés du principal et ne reprennent ni la évaluation du marché ni aucun autre ajustement comptable.

Fannie Mae existe pour développer les logements abordables et pour mettre des capitaux mondiaux à disposition des communautés locales afin de servir le marché du logement américain. Fannie Mae respecte une charte fédérale et opère sur le marché hypothécaire secondaire américain pour améliorer la liquidité du marché hypothécaire en fournissant des fonds aux banques qui proposent des prêts hypothécaires et aux autres prêteurs afin qu'ils puissent prêter aux acquéreurs de logement.  Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.